陈同学2020-09-28 21:47:51
陈同学Risk matrics估计VaR值的方法可以详细讲一下吗？跟historical simulation也讲一下。谢谢
回答（1）
Cindy2020-09-29 18:53:59
Cindy同学你好，Risk matrics就是普通的风险测度指标，用均值来计算收益，用方差来计算风险，
历史模拟法（Historical Simulation）是全局定价中最常用的方法，首先在无任何分布假设的前提下收集某资产的10年或者20年的真实历史数据，没有假设此数据服从正态分布或t分布，它假设历史会重演，找到给定置信水平所对应的分位点，作为对VaR值的估计。
历史模拟法的优点是历史模拟法利用的都是真实数据，真实数据是考虑了数据之间的相关性的，考虑到价格同时发生变动所产生的相互影响，即考虑了损失呈现肥尾的情况；历史模拟法的缺点是历史不一定会完全重演，过去的历史数据可能不能适合地代表未来。
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