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陈同学2020-09-28 21:14:21

请问delta-normal中VaR（dp）和VaR（dy）分别指的是什么？按照推论，delta是否等于-D·p？

回答（1）

Cindy2020-09-30 11:03:44

同学你好，delta-normal中VaR（dp）指的是债券的VAR值，VaR（dy）指的是利率的VAR值，delta和-D·p是同一维度的概念，都表示一阶导数

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