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776lucky2020-09-28 20:20:12

请问老师这题futures rate 计算是什么原理呢。意思是libor是一般复利，要转化成连续复利是吗。这样算出来的forward rate又是哪一段时期的呢

回答（1）

Adam2020-09-29 11:09:43

同学你好，LIBOR是一般复利的。
但是在凸性调整的过程中，futures和forward 的rate都是连续复利。所以要将一般复利转换成连续复利。

4年到4.25年的

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