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天堂之歌

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W2020-09-28 15:49:10

老师，这道题这个数据怎么算出来的哇，答案没给计算过程

回答（1）

Cindy2020-09-28 16:58:33

同学你好，这道题不用计算，对于GARCH模型，里面的alpha是收益率前面的系数，beta是方差项前面的系数，alpha+beta系数，和等于是小于1的，只有B选项是符合题目要求的

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