W2020-09-28 15:36:43
W老师，这道题答案也没有看懂qwq
回答（1）
Cindy2020-09-28 15:40:54
Cindy同学你好，A选项，EWMA模型里面，是另长期方差项前面的系数等于0，不是长期的波动率项等于0，所以A错误
B选项，GARCH模型里面有前一天的方差和前一天的收益率，还有一个是长期方差项，所以B也是错的
C选项，这里两个模型都是指数递减的模型，模型的参数用的不一样，权重就会不一样，C也不对
D选项，EWMA模型，计算波动率，取决于两项，前一天的方差和前一天的收益率，所以D是正确的
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