memories2020-09-28 01:50:30
memories麻烦老师解释一下四个选项，尤其是b,c,d选项
回答（1）
Jenny2020-09-28 11:49:53
Jenny同学你好，
A选项说的是方差和相关系数之间只存在边际变化，类似线性变化，就是方差改变几个单位，相关系数随之发生多少变化。相关系数的改变肯定是要考虑到风险管理里面的，金融危机就是最好的例子。A错。
B选项，这个说法是对的，相关系数上升，分散化效应减小，风险水平增大。
C选项，如果脱离这个题干的话就是对的，但题目说的是金融危机的时候，危机期间，相关系数是增大，就是减小。所以C错。
D选项说的是，使用风险矩阵的VaR可以预测到上升的相关系数从而影响到当前头寸。VaR一般是假设组合是静态的，除非相关系数改变后，VaR也重新计算了，才能把相关系数的考量结合进去。
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