王同学2020-09-27 11:05:49
王同学他说buy400options，但是没说buy call options还是buy put options，如果是前者，则会引入正的delta，sell 相应stock；但如果是后者，则会引入负的delta，则需要buy stock。选项A直接说buy option，我感觉不严谨
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Cindy2020-09-28 15:29:13
Cindy同学你好，利用option对冲gamma，是不需要区分是call还是put的，只要是买入，不管是call还是put，gamma都是大于0 ，因此没有必要写出是call还是put哦
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对冲gamma不需要区分call还是put，但是这道题还有对冲delta呢，不需要区分么？如果不去分，买卖股票的方向就会搞错了呀
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同学你好，对冲gamma不需要区分call还是put，但是对冲delta需要区分的，买入看涨期权，delta是正的，所以需要卖出股票来对冲delta；买入看跌期权delta是负的，所以需要买入股票来对冲，这道题明确说了对冲头寸的delta是0.75，就是一个正值，所以后面卖出股票就可以了，答案选A
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