周同学
回答（1）
Cindy2020-09-28 14:48:16
Cindy同学你好，对于资产的收益建模的时候，我们通常选用的都是正态分布，正态分布的尾巴都是不肥的，
肥尾意味着标准差较大，标准差衡量的就是波动率，也就是波动率较大，当市场出现极端情况的时候，更容易出现肥尾的情况，也就是极端事件出现的概率增加，如果我们还用原先的正态分布去建模的话，建出来的模型就叫做unconditional normal，这就会存在问题，因为我们忽略了肥尾的问题，所以这道题的答案选A
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
好滴！理解啦谢谢老师
- 追答
-
不客气，加油加油ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片