李同学2020-09-26 17:34:50
李同学老师好\(^o^)/~ 如图，第6题， 1、题目中“swap rate”是啥意思，是即期利率？ 2、题目中“2-year forward swap rate”，2年远期互换利率想表达啥，远期中没有互换啊？ 3、发现百题中，如果没写以连续复利计，解析中就会以离散复利计。老师，我可以以连续复利计算，因为公式简单，可是这样会影响精确度吗？
回答（1）
Adam2020-09-27 14:35:30
Adam同学你好，
1：是“互换利率”。你可以直接理解成即期利率
2：其实就是让你求远期利率。不需要想的太复杂。互换利率是互换市场中常见的利率不同期限的互换有不同的互换利率。所以对应的就有远期。其实这题完全不需要考虑swap。
3：会影响精度的。
所以还是建议在没有提及的情况下，债券默认一般复利
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