李同学2020-09-26 14:59:46
李同学老师好\(^o^)/~ 如图，97题，想问，OAS是什么意思啊？这种题做题的逻辑是什么？
回答（1）
Adam2020-09-27 14:26:57
Adam同学你好，这个在课上是讲到过的。
期权调整利差：Option-Adjusted Spread
OAS是在MBS产品的分析当中特有的，是运用蒙特卡洛模拟的方式得到的一个风险溢价，在这个风险溢价当中直接剔除了MBS特有的提前偿付风险。
逻辑是：估值是对特定情况下，所有路径上的价格取平均。
这题就是已知平均价格，可以得6个路径的总价格。
分别计算一下这四种情况下的价格就可以了
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