xy2020-09-26 14:19:17
xy第一页ppt里E(Ri)是预期的收益率，Ri是实际的收益率，第二页PPT里得E（R）也表示第一页PPT里得E（Ri）么？那这个例题里得Ri怎么计算？
回答（1）
Adam2020-09-27 18:34:52
Adam同学你好，
apt是单因素的延伸，当单因素里的ERI变成了RF，单因素也就变成了APT
这么说吧。
单因素的RI-ERI=beta*F，也就是说surprise=beta*因子的surprise。
而APT，ER-RF=beta*因子的premium。也就是说risk premium=beta*因子的premium。
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