雎同学2020-09-24 12:09:30
雎同学烦请讲解
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Cindy2020-09-25 14:49:39
Cindy同学你好，vega在ATM的时候达到最大值，这题让我们选zero vega exposure的，所以可以首先排除A和C。
剩下的B和D，题目要求是在利率上升的时候获利，一个是看涨期权，一个是看跌期权，当利率上涨的时候，看涨期权是升值的，符合题目要求，所以这道题答案选B
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利率上升，价格下跌，应该选put啊
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同学你好，这道题的题目要求是在利率上升的时候获利，既然利率上升，put的价格下跌，就是不符合题目要求的，因此我们不能选put
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利率上升产品价格下跌，对冲的话应该是买一个put啊，前面不都是这么讲的吗
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同学你好，这道题没有让我们对冲，只是问我们持有哪一种资产，可以在利率上升的时候获利……是不是看错题目了？
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