天堂之歌

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钱同学2020-09-23 20:11:42

vega最大不是要波动率最小码,D的波动率应该最小呀,C波动率不确定是不是一直最大呀

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回答(1)

Cindy2020-09-24 11:21:41

同学你好,这题不是让我们选一个波动率最大的选项,而是选一个对波动率最敏感的选项,
只有C选项,是一个赌波动的策略,当波动率大涨或者大跌的时候,投资者都可以赚钱,而当波动率变化比较平稳的时候,投资者就会亏钱,所以这个策略是与波动率息息相关的,它对波动率最敏感,所以这道题的答案选C

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