阮同学回答（1）
Adam2020-09-23 17:11:28
Adam同学你好，
The swap has remaining maturity of 15 months. 互换还有15个月，是每半年一次。所以下个付息日是3时刻。所以将3时刻的现金流折现到当前时刻。所以是0.25.
因为利率是flat的，所以 0.25的利率也是2%，大家都是2%（LIBOR curve is flat at 2.0% per annum with continuous ）
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