周同学2020-09-23 11:19:32
周同学不明白这道题所要表达的意思，HIBOR不是说是浮动利率吗，那为什么答案上的算出支付的固定利率的钱要和浮动利率乘起来？能讲讲这道题的思路和每步的目的吗？
回答（1）
Adam2020-09-23 17:07:43
Adam同学你好，这道题是传统的债券组合法，计算利率互换的价值。
固定利率债券：每一期的现金流按照当期的市场利率折现（不是你说的和浮动利率相乘。是以市场利率也就是浮动利率折现）
浮动利率债券：在付息日付息完成之后，债券价值等于面值；如果是非付息日，只需将下一期的coupon与本金一起折现到当前时刻。
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