你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

王同学2020-09-22 22:41:18

请问老师，这道题答案是c，但是当delta为0，gamma为负时，画红框这个不应该是正的吗？所以挣钱才对啊？

回答（1）

Cindy2020-09-24 11:05:54

同学你好，这个公式你写错啦，后面是+0.5*gamma*(delta s)^2，不是减号哦

  • 评论（0）
  • 追问（2）
 评论
追问
如果是VaR值就是减号吗？
追答
同学你好，你说得对，如果是VAR值就是减号

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录