徐同学2020-09-22 19:18:51
徐同学老师，这题怎么理解呀？
回答（1）
Jenny2020-09-23 16:43:59
Jenny同学你好，题干中表明真实的分布是尖峰的（lep），尖峰暗示了肥尾，这意味着尾部出现极值的概率比较大，那么同样比如5%的尾部概率对应的z值就加负，算出来的损失应该是更大的。 因此，如果用的是正态分布计算，那么95％VaR被低估了。
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