徐同学2020-09-22 18:54:14
徐同学老师，这题怎么做呀？
回答（1）
Jenny2020-09-23 16:40:28
Jenny同学你好, 因为题目中要求的是B收益大于A收益的概率，这里需要用用到分布的概率计算，但是两个独立的概率是难以比较的，所以我们构建组合，B的收益减去A的收益，当它大于0时，就是B收益超出A收益。因为这两个收益都是正态分布，所以它们的差（即线性关系）也服从正态分布。后面求的均值和方差都是这个新的组合的分布的均值和方差。计算这些值是因为我们需要用到它们来算出，年末的收益差距离均值有几个标准差，这一步求出来的是0.4339个标准差（即z值）。再根据这个收益差对应的z值求对应的概率，最后1-0.4339个标准差所对应的累计概率也就是年末收益差超过均值的概率。
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