钱同学2020-09-22 15:07:42
钱同学老师，15题95%置信区间怎么1.65，不应该是1.96,吗? 还有19题，1.96是95%的分位点啊，为什么不对
回答（1）
Jenny2020-09-22 16:54:43
Jenny同学你好，
15题中求的是VaR，VaR表示的是尾部损失，所以其实他只关心左边负的极端值，而不是研究正的收益，也就是说它只关心一边而不是两边。所以呢，我们平时计算VaR都是用单尾对应的z值来计算的，95%对应的单尾值也就是1.65了。
19题问的是大于负1.96对应的概率，在正态分布中，1.96 是95%置信水平双尾对应的关键值，双尾就意味着两边尾部的概率都是一样的，所以两边都是2.5%，加起来是5%。那么大于-1.96对应的概率其实就是像老师画的那样，是97.5%。
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