徐同学2020-09-22 08:13:32
徐同学老师，这题怎么做啊？
回答（1）
Jenny2020-09-22 14:20:24
Jenny同学你好，这道题目问的是组合收益超过26%的概率。根据题干，由于这些是独立的正态分布随机变量，因此组合的预期平均收益为：μ= 0.2×3％＋0.8×7％= 6.2％。总波动率等于sqrt(0.2^2*0.07^+0.8*0.15^2)=12.1%. 然后我们计算26%距离均值的标准差个数，即z统计量为：（26％-6.2％）/（12.1％）= 1.64；因此，P（z> 1.64）= 1-0.095 = 5％
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