xy2020-09-21 20:07:37
xy对于相关系数，在没有定义F时，相关系数为ai*aj，可以理解。 可是老师说在F确定为特殊数值时，相关系数怎么还等于ai*aj，F都为常数了，Z又服从N（0，1），此时相关系数为0吧
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Cindy2020-09-24 10:23:59
Cindy同学你好，相关系数指的是贷款之间的违约相关系数，ai*aj表示的是第i笔贷款和第j笔贷款之间的违约相关性，这两个乘以来和F是没有关系的呀
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不是呀，你在推导方差的时候说，因为F是常数，因此var{（aiFi+(1-ai^2)^1/2+Zi）（aiFi+(1-ai^2)^1/2+Zi）}中ai*ai*Fi*Fi为零，最终方差为1-ai^2，按照你的说法，我在图片中进行了推导，请看下图片，此时相关系数为aiajFiFj,按照方差的逻辑，F是常数，不也就是为0么？
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同学你好，非常感谢你的耐心等待，这个问题我去找授课老师交流过了，最终还是保留前面的观点，在最一开始，我们通过单因素模型求出单笔贷款之间的违约相关系数，发现贷款与贷款之间的违约相关系数是ai*aj，在这个推导式子里面，F是一个随机变量，它可以是任意取值，就包括后面我们假设的这个特定值，这个结果是恒定的，不会因为F的改变而改变的
后面，F变成了一个特定值，这个F只是前面F的取值当中的一种情况而已，所以前面的式子是恒成立的，至于你写的这个式子，本身是没有问题的，但是这个思路是不对的，此时F是特定值的时候，是用来帮助我们估计WCDR的，而不是再次去推导相关系数，相关系数在前面用单因素模型已经算过了，因此如我前面的回复所说，贷款违约的相关系数，只取决于ai和aj呀(#^.^#)
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一周过去了，你们讨论了么？
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好的，我不纠结了，先这么记着吧。
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确实这部分内容比较难，好在考试要求很低，所以咱们以了解为主就可以了，加油加油ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ
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