138***912020-09-20 21:20:58
138***91请问这道题为什么c不对？明明sml线上beta等于1的点就是market portfolio啊
回答（1）
Adam2020-09-21 18:56:24
Adam同学你好，从CML到SML是有一定条件的。在这些假定条件的基础上才能说P在SML上
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什么假定条件呢
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在认真讨论过后，我们认为这道题还是有点问题的。
有效前沿上的点（足够分散化）只有系统性风险，那么它的beta等于1，回报率应该和市场回报率相同，所以应该在SML上。关于这个问题，我们会发邮件问一下出题机构，后续收到回复会告知你的。
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