xy2020-09-20 17:06:55
xy表述47.K 是不是也可以理解成如果预期收益率上升，用平方根法则算出来的波动率可能会低估。
回答（1）
Cindy2020-09-21 10:13:28
Cindy同学你好，这个点就是平方根法则的，平方根法则是不考虑收益率的，只考虑波动率，
在波动率均值回归的情况下，如果原始的波动率水平在均值的上方，用平方跟法则会高估风险，因为平方跟法则假设波动率是不变的，但实际上波动率在下降，同理，如果原始的波动率在均值的下方，用平方根法则会低估风险。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片