蛋同学2020-09-20 11:56:19
蛋同学老师，周老师在视频最后说再次解释一下C选项，说道bootstrapping在蒙特卡洛模拟中的应用，这和C选项有什么关系？ 为什么bootstrapping无法将相关性建进去，而它在蒙特卡洛模拟中运用的时候蒙特卡洛模拟就可以建相关性？
回答（1）
Jenny2020-09-21 16:14:04
Jenny同学你好，老师这里是口误了，正确的说法是bootstrapping是考虑相关性的，因为boostrapping是涉及到重抽样，简单可以理解为新的样本是从老的样本里抽取出来的，比如两个老样本取平均，生成新样本。所以它是考虑了correlation的。而蒙特卡洛模拟也是考虑了相关性的，它的一个特点就是path-dependent。比如在模拟期权价格时，是可以将每个分支对下个分支的影响考虑进去的。这个简单了解就可以。老师口误的部分，我们后续也会尽快处理，谢谢你的反馈。
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