鹿同学2020-09-20 09:45:11
鹿同学703题不是要使得gamma>0，vega＜0吗？没有说gamma和vega需要max吧？为什么要特地选A答案呢？ 216题我没有看懂解析，为什么这个地方就得出了R1=R2=1.6%？ 希望老师能解答一下~
回答（1）
Jenny2020-09-21 11:22:02
Jenny同学你好，703题不属于定量分析，为了保证答疑的准确性，建议移步至相关科目下面提问，会有负责该科目的老师为你解答哦。
216题，这个题目给了平均的日波动率，所以每天的波动率都是1.6%，也就是σx=σy=16%，他考的其实就是方差公式的应用，所以接下来直接代入公式就可以算了：Variance (X+Y）=SQRT( Variance X+Variance Y +2 cov(x, y))， 其中cov（x，y)=ρσxσy。
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