xy2020-09-19 16:14:15
xy关于蒙特卡洛模拟，在定量分析课程中，说要对数据的分布做出假设，但并不要求一定是正态分布。在这里时要求risk factor的变化服从正态分布，两者矛盾么？图二中两句标红的话分别指什么 同时，蒙特卡洛也要求风险因子服从正太分布，那么它和delta gamma的相比优势在哪？
回答（1）
Cindy2020-09-21 09:50:55
Cindy同学你好，关于蒙特卡洛模拟，要求risk factor的变化服从正态分布，指的是主要是正态分布，其他也是可以的，所以它与第二门课是不矛盾的哦
蒙特卡洛也要求风险因子服从正太分布优势在于，这种方法可以考虑一些复杂的产品，比如含权债，但是delta-gamma，这种常规的方法只能度量一些比较简单的产品，因此蒙特卡洛模拟这种方法适用范围更广
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
所以做蒙特卡洛也要对风险因子服从什么分布作出假设，只是不一定是正态分布。对么？
- 追答
-
同学你好，你说的对
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片