陈同学2020-09-17 21:43:31
陈同学能够用来识别什么风险因子？
回答（1）
Cindy2020-09-18 13:26:47
Cindy同学你好，这个得看组合的构成情况了呀，从这道题里面看不出任何的有关风险因子类型的信息哦(#^.^#)
举个例子呀，
比如一个投资组合，包含两个资产，一个是股票，还有一个是债券，我们可以单独计算股票的var值，和债券的VAR值，如果我们发现股票的VAR值比较大，而债券的var比较小的话，那么组合整体的风险其实占主导的因素就是股票，通过观察VAR值这个指标就可以啦
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