陈同学
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Cindy2020-09-17 17:55:23
Cindy同学你好，delta normal可以用来计算债券和期权的var，这种方法比较简单，只要是简单的产品，这个方法都是适用的，只是用不到一阶导数这一项过渡，直接计算标的资产的VAR就可以了呀
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直接计算标的资产用的var = u-Z*sigma 这个公式吗？
这个公式也叫 delta normal吗？这个里面根本就没有delta啊？
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同学你好，delta-normal包含两部，
第一步，计算标的资产的var = u-Z*sigma‘
第二步，计算衍生产品的VAR，通过一阶导数来转化，
这里，只考到了第一步，后面的第二步就不需要啦
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