csyangel2020-09-17 00:23:20
csyangel49题，框内的部分是这么对应的么，那deltay为什么等于10万呢
回答（1）
Adam2020-09-17 10:35:09
Adam同学你好，
delta y在这里是未知的。由于等号左边为0，所以等号右边的delta y是可以约掉的。
0=原MD*原P*deltay+N*期MD*期P*deltay；
0=原MD*原P+N*期MD*期P
这是百元报价法；每100面值价格为90.8。
长期国债期货（treasury bond futures），它的面值是10万，根据面值和报价，投资者可以计算这份期货合约的价值，比如说一份长期国债期货合约报价是90.8。那么这份合约的价值P=（90.8）/100×100000
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