xy2020-09-16 23:51:11
xy两个老师在对这部分梳理时逻辑不太一样，我感觉有点矛盾，请指导一下
回答（1）
Jenny2020-09-17 15:37:55
Jenny同学你好，这两个其实是不矛盾的，对于MA模型来说，它并不是只含有一个白噪声，yt=εt+θ1εt-1里面是包含了解释变量的εt-1和残差项εt，根据沃尔德分解定理认为任何协方差平稳的时间序列都可以表示成无穷项白噪声的线性组合，这个无穷项指的是至少含有两个或以上的白噪声，一个是不可以的，也就是上面周老师提到的。一旦确认时间序列是白噪声后，就更倾向于用MA模型建模，换言之，MA 模型更善于捕捉和分析最近市场环境的随机扰动，而对于先前的市场表现yt-1则没有更多关注。
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