xy2020-09-16 23:45:13
xy老师，关于时间序列我总结了几点，不知道对不对？
回答（1）
Jenny2020-09-17 15:37:36
Jenny同学你好，1. 第一点不准确，协方差平稳指的是，时间序列之间的协方差不依赖于时间t，只与时间间隔τ 有关，即yt 和yt+τ 之间的协方差只和τ 有关，也就是γ（t,τ）=COV（yt，yt-τ）=COV（yt，yt+τ）=γ（t, -τ）。比如COV（yt，yt-1）和COV（yt，yt+1）是相等的。用你的例子就是{y2,...,y5}与{y1，...,y4}的之间协方差和{y2,...,y5}与{y3,...,y6}之间的协方差是相等的。
2. 是可以去任何数的，即使取0，那么方程只剩下了残差项，也是平稳的。
3. ACF的公式是正确的。
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