啊同学2020-09-16 15:56:52
啊同学请问老师，算出来的这个题为什么不能直接在方差0.008上面开根号来计算波动率？而是要把它们分别变成波动率来相减？这两种计算为什么答案是不一样的？
查看试题回答（1）
Adam2020-09-16 17:44:10
Adam同学你好，
change to portfolio volatility问的是波动率的charge，所以要先处理成波动率，再进行charge。
你的处理方式不对，0.08不是方差
- 评论（0）
- 追问（3）
- 追问
-
波动率一般用标准差来表示，那么平方后不就是方差吗？用新的波动率的平方和已知的波动率的平方相减得到的0.008，然后再开根号，就不可以理解成是波动率的变化了吗？
- 追问
-
可以这么理解吗？这里面多了一个相关系数，因为有了相关系数为零，和相关系数不为零，所以得到了不同的波动率，在这里可以把相关系数为零的那一组作为一个整体a，就应该是根号a，新的一组数据是相当于根号下a+0.008，两个标准差，如果要相减的话，他也该像完全平方和公式那种，中间需要减去2ab？n还有就是我刚刚说的那个问题，波动率就相当于是标准差，方差是他们的平方吧？
- 追答
-
同学你好，
1：如下图。
2：你这样理解是可以的
3：对的
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片