xy2020-09-15 23:12:08
xy请问图1红线部分怎么理解，另外图2中，在现有的假设中还要求误差项服从正态分布么？前面的假设里没有呀
回答（1）
Jenny2020-09-16 14:06:05
Jenny同学你好，这部分的意思，白噪声只能包含模型里shock的部分。如果一个时间序列模型中只包含白噪声，因为白噪声是随机变量，也就是一组数据只有不确定性，没有任何可以通过过去来估计的部分。
如果白噪声中无线性相关的假设成立的话，那么时间序列里的自相关性是来源于其他参数，而不是随机项（因为随机项的自相关系数为0）。
残差项是要求服从正态分布N（0， sigma 方）的，只是不在五个关键假设里。在五个假设里是有要求残差项均值为0，方差恒定，且残差项本身就是一个随机变量。同时，如果残差项不止是服从正态分布，而是独立同分布的话，那么OLS的参数不止是最佳线性无偏估计量，还是最佳非线性估计量（这个简单了解即可）。
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