骛同学2020-09-15 15:15:35
骛同学A选项老师给其他同学的解答有说趋势、周期、随机游走和季节性都是造成协方差不平稳的四个因素，那想问下，如果协方差平稳，那就是解决了上述四个因素的哪些呢？哪些没有解决或者不能解决呢？
回答（1）
Jenny2020-09-16 13:15:58
Jenny同学你好，随机游走，季节性，趋势性的存在违背了协方差平稳，换句话说，如果协方差平稳，那么就不存在这三个因素的影响。这里再拓展一下，对于具有周期性特征的时间序列数据来说，它必须具有代表性或可延续性。换言之，它的数学特征或数据结构( 例如均值结构或与滞后项的协方差结构)必须在一定时期内保持稳定(Stable over Time)。否则，我们将难以基于历史数据及其特征来预测未来的经济变量。
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