周同学2020-09-14 20:35:56
周同学老师老师～这道题能帮忙看看嘛 不太理解他给了这么多数据有什么用 BSMmodel不是用来进行期权定价的嘛 那怎么能计算VaR的值呢
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Cindy2020-09-16 11:14:48
Cindy同学你好，这里给了这么多的数据，都是没用的，无关条件，无非就是想让我们比较一下线性估计的方法和全局估值法的差别在哪里
对于线性估计，只考虑一阶导数，
对于全局估值法，不仅只考虑一阶导数，也考虑二阶导数，二阶导数是对投资者形成保护的，涨多跌少，因此，考虑二阶导数以后，整体的VAR会比只考虑一阶导数的情况，要下降一些，所以这道题的答案选A
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好的！！谢谢cindy老师！
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不客气，加油加油ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ
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