啊同学2020-09-14 15:12:10
啊同学请问老师题目中描述的tracking error和tracking error volatility，可以理解为所要表示的是同一个意思吗。还有一个问题，就是有关benchmark是不是有在哪个公式里面是可以看做无风险收益来计算的？
查看试题回答（1）
Adam2020-09-14 18:20:05
Adam同学你好，
1：可以立即额为一个意思。
2：所提诺比率Sortino Ratio中，在没有明确提及的情况下，默认RF就是MAR
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
还想问老师一个问题，如果题目没有说benchmark is the market(CAPM)这句话，是不是可以直接用benchmark return了，分子写成是10%-8%n还有有关IR公式里面这个基准回报率，就是capm的理论收益率吗
- 追答
-
同学你好，
1：是可以直接用benchmark return了，分子写成是10%-8%
2：这个不一定，给什么就用什么，只是这道题比较特殊而已(使用了CAPM)，
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片