彭同学2020-09-14 09:19:52
彭同学老师好，这道题在我看来AB都不太对，故请教。n在百题讲解中老师有过一次总结，maturity越长gamma越小，maturity越短gamma越大. 这里逐渐接近到期日，gamma似乎应该更大，而不是趋近于0.n关于at the money这个条件，我的理解是，即便逐渐接近到期日，价格未必变动，也即不会变得in或者out of the money，所以对gamma的变动只看剩余时间长短。
回答（1）
Cindy2020-09-16 10:53:33
Cindy同学你好，maturity越长gamma越小，maturity越短gamma越大. 这里逐渐接近到期日，gamma似乎应该更大，而不是趋近于0。这个结论，就是以ATM的期权为例总结的，所以这里的B是错误的
一般我们不讨论ITM和OTM的情况，至于ITM和OTM的期权，gamma取值是趋近于0的，所以A是正确的，这个是图像看是最直观的，请看下图
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