明同学2020-09-13 21:33:21
明同学老师，第24题后面说的利率互换的相对估值法，基础班没讲这块啊，和原来的假设俩债券不一样了吗？
回答（1）
Adam2020-09-14 19:30:17
Adam同学你好，基础班讲了哦。是不一样。
（你可以看一下年老师的）
采用的是“远期”的方法：就是原来的互换开始之后，在所求的时间点重新签一个互换（价值为0），此时匹配现金流做net，然后将每一期的net折现求和。
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