xy2020-09-13 11:44:11
xy请问891各个选项是什么意思？
回答（1）
Cindy2020-09-16 10:44:01
Cindy同学你好，A选项，ES在参数法下是不简单的，但是在历史模拟法下，是简单的并且有用的，错误，历史模拟法本来就是一个很复杂的方法，ES在历史模拟法下是非常复杂的，一点都不简单，
B选项，参数法使用数据利用率比较高，历史模拟法数据利用率比较低，正确，参数法需要大量数据计算均值和方差，然后带入公式才能算VAR值，历史模拟法最终确认VAR值得时候只用到了VAR值本身这个数
C选项，regime switching的时候，最好使用conditional normal去建模资产的收益率，不是历史模拟法
D选项，参数法要求正态分布，只能说大部分情况下是正态分布，到了二级，其他分布也是可以的，这个选项也不对
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