DENGYA2020-09-13 10:27:51
DENGYA为什么这5天之间最大的损失是96～97之间，而不是<95这天
回答（1）
Adam2020-09-14 17:43:14
Adam同学你好，这个考察的是var的概念（第四门课会详细讲解）VaR（value at risk）即在险价值，表示在市场正常波动的前提下，给定持有期和置信水平，资产可能出现的最大损失是多少。即给定概率水平，找分位数。
100天里95%的置信水平（也就是倒数第100*（1-95%）=5天的损失）是VAR。
96-97，对应的的损失是3-4元
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