W2020-09-11 10:47:21
W老师，这题怎么看哇
回答（2）
Jenny2020-09-11 11:07:52
Jenny同学你好，为了保障答疑的及时性和准确性，请选择正确的科目以及进行提问，负责对应科目的老师才能看到你的问题，及时为你处理。
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老师，那个是第四章的题目
Adam2020-09-11 15:37:28
Adam同学你好，
C:事先估计压力事件的概率是有问题的。用于推导概率的统计关系在压力条件下(比如金融危机)往往会崩溃。所以提前考虑相关情景可以适当重视专家判断，这是比较有效的常规做法。
A是对的：反向压力测试从已知的压力测试结果(如违反监管资本比率、流动性不足或破产)开始，然后询问哪些事件可能导致银行出现这样的结果。作为整体压力测试计划的一部分，重要的是要包括一些可能导致公司破产的极端情况(即威胁整个公司生存能力的压力事件)。对于一家大型复杂公司来说，这是一项具有挑战性的工作，需要高级管理层和公司所有重大风险领域的参与。
B是对，program需要考虑系统端交互和反馈效应，在分析一系列宏观经济和金融冲击的潜在影响时，银行应着眼于考虑全系统的互动和反馈效应。最近的事件表明，这些影响有能力将孤立的压力事件转化为全球危机，甚至威胁到大型、资本充足的银行以及系统稳定。由于它们很少发生，通常不包含在用于日常风险管理的历史数据系列中。辅以专家判断的压力测试有助于在迭代过程中解决这些缺陷，从而改进风险识别。
D是对的，由整个组织的专家判断得出的情景是富有想象力和前瞻性的。
一个有效的压力测试计划应该包括一系列事件和严重程度的情景。这样做将有助于加深管理层对漏洞和非线性损失情况影响的理解。压力测试应该灵活和富有想象力地进行，以便更好地识别隐藏的漏洞。“想象力的失败”可能导致对极端事件的可能性和严重性的低估，并对银行的弹性产生错误的安全感。
压力测试计划应涵盖前瞻性情景，以纳入投资组合构成的变化、新信息和新出现的风险可能性，这些都是依靠历史风险管理或复制以前的压力事件无法涵盖的。前瞻性方案的编制需要结合组织内专家的知识和判断。情景应基于高级管理层对话和判断。挑战在于激发讨论，并以富有成效的方式在银行的不同层面使用信息
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