凌同学2020-09-11 00:27:24
凌同学为什么股票的var值可以是这样，var的公式不是均值减去Z乘标准差吗
回答（1）
Adam2020-09-11 15:04:14
Adam同学你好
这种假设对于方差的估计的影响不大，这是因为市场变量在1天内变化的期望值远远小于市场变量变化的标准差
简而言之，股价一天的持有期太短
所以如果没有给出u，默认u(也就是ER)等于0
如果给u了带入计算
如下图
这是百分比形式的VAR.
现金形式的VAR=百分比形式的VAR*价值
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