凌同学2020-09-11 00:13:27
凌同学C选项，为什么变化大的时候，gamma变大对delta-normal有影响，delta-normal的公式没有gamma啊
回答（1）
Adam2020-09-11 14:52:22
Adam同学你好，这么说吧delta-gamma法是比较接近最真实的VAR值，你可以认为是真正的var值。
而deltanormal，不考虑gamma，所以计算出的VAR高估了真实的。
如果是深度ITM，或OTM，那么此时的gamma接近于0，，此时而deltanormal计算出的VAR接近于真实的。
所以说gamma的大小，影响deltanormal真实程度
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