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天堂之歌

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蛋同学2020-09-10 16:52:09

有三个损失比VaR大，那不应该取-7吗？

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回答（1）

Cindy2020-09-11 09:51:36

同学你好，30个数据，90的置信区间，对应的尾巴上应该是30*10%=3个数，第3大的数就是VAR值，因此VAR就是-10哦

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