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蛋同学2020-09-10 16:43:11

老师，请问VaR值是根据什么设定的呢？和公司的风险偏好有关吗?什么情况下A选项是对的？

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回答（1）

Adam2020-09-11 14:41:51

同学你好，你说的这个“设定”范围太宽泛了。
当然有关，简单来说，置信水平反应的就是风险偏好的水平。

如果这道题问的是正常的VAR或者ES，A是对的，但这道题问的是压力VAR或ES

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