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融同学2020-09-10 15:50:44

在APT计算中，关于各因素的变动是用实际数-预测数还是用预测数减实际数？做百题中63题是用实际-预测。但是67题答案中却用预测-实际？

回答（1）

Adam2020-09-10 18:50:14

同学你好，
计算此类题目都是用实际值减去理论值或者期望值，
或者说是用surprise来乘以对应的beta值，
67题的题的3%和1.5%依旧是预期值，而4.2-3就是相应的非预期变动 即surprise

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