lucky2020-09-10 15:50:17
lucky请问这里计算期权和股票的VaR用的都是什么公式呢
回答（1）
Cindy2020-09-11 10:07:34
Cindy同学你好，计算股票的VAR值，是用正态分布做的，假定它服从的分布就是正态分布，如果VAR值距离均值的距离是z*sigma的话，那么股票的VAR就等于U-Z*sigma,
而期权的VAR值，是在计算出股票的VAR值之后，通过乘上期权的一阶导数delta来实现的，这种计算方式叫做delta-normal法
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