毛同学2020-09-09 23:57:10
毛同学这题为什么不能先算年化的var，再计算一天的var。而且题目还给出了均值这个条件可以使用。
回答（1）
Cindy2020-09-10 10:47:46
Cindy同学你好，这一题并没有让我们去计算VAR值哦，只是单纯的让我们计算组合的价值变动而已，题目说了组合经历了4倍标准差的价值变动，我们只需要算出daily的标准差，再乘上组合价值就可以了，标准差是0.0158，所以组合价值变动就是4×0.0158×150=9.48 million.
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片