凌同学2020-09-09 16:41:13
凌同学时间越短，波动率越大，波动率大不是投资者喜欢的吗，波动率大的期权价格也会更高，这里的时间短期权贬值，怎么和之前学的不一样了呢
回答（1）
Cindy2020-09-10 10:43:05
Cindy同学你好，这里研究的不是波动率和期权的价值关系，而是时间的流逝和期权价值的关系，随着到期时间的临近，期权总是在贬值的，等到了最后一刻，期权就会到期退出市场，所以时间的流逝对于期权的价值是反向影响的，因此theta是小于0的
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