曹同学2020-09-09 13:13:04
曹同学请问为什么根据①可以推出②
回答（1）
Cindy2020-09-10 09:45:17
Cindy同学你好，债券的价格变动等于久期乘以利率的变动，如果我们要求债券的极端价格变动，其实就是在求债券的VAR值，我们只要知道利率的极端变动就可以了，而利率的极端变动就是利率的VAR值，VAR就是一种利率的变化量的含义，也就是delta y，所以我们可以直接将delta y 用VAR(dy)来替换就可以了，这样算出来的债券的变化量就是债券的VAR值
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